FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар покупают при каждой возможности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.29 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Учитывая, что по США сегодня нет никакой статистики, вряд ли доллар сумеет выбраться за пределы годового максимума, так что действовать предпочту в рамках бокового канала. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.29 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.84. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 152.39. Самой дальней целью выступит максимум 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.29 со стороны покупателей во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.77. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.84, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.29 – поддержке, которая уже один раз сегодня была протестирована и отработана, так что не факт, что там остались покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.77. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.84 во второй половине дня лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт, не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего, тренд на укрепление USD/JPY сохранится, так как действия Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.30.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.