FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что даже вылилось в падение пары на 25 пунктов, но затем спрос на доллар вернулся. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Во второй половине дня у нас решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Жесткая позиция ФРС и председателя Джэрома Пауэлла приведет к дальнейшему росту доллара против иены и обновлению годовых максимумов, не оставив никаких шансов медведям на коррекцию. Только очень мягкий тон и намеки на снижение процентных ставок в начале лета этого года приведут к падению USD/JPY во второй половине дня, что приведет на рынок новых покупателей американского доллара. Действовать на бычьем рынке лучше всего на коррекциях. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 151.37 будет подходящим условием для открытия длинных позиций с целью дальнейшего роста в район сопротивления 151.90, до теста которого мы сегодня пока не добрались. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 152.39. Самой дальней целью выступит максимум 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.37 со стороны покупателей во второй половине дня ничего страшного для бычьего рынка не произойдет. В таком случае попытаюсь зайти в районе 150.80, где расположились средние скользящие. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Шансы у продавцов, мягко сказать, «не очень». В случае дальнейшего роста пары жду проявления медведей в районе 151.90, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.37 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после мягкой риторики представителей ФРС нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 160.80. Более дальней целью выступит область 150.27, где наверняка себя проявят крупные покупатели доллара. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 151.90 во второй половине дня, а все к этому и идет, рынок продолжит бычью тенденцию. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт, не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего, тренд на укрепление USD/JPY сохранится, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.80.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.