FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 19 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар нацелился на годовой максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.96 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Очевидно, что продавцов все меньше – особенно после новостей о том, что японский регулятор не собирается «жестить» с процентными ставками и повышать их столько активно, как ожидалось ранее. Действовать на бычьем рынке лучше всего на коррекциях, которые могут быть образованы после выхода данных по США. Слабые цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов приведут к хорошему падению USD/JPY. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 150.27 будет подходящим условием для открытия длинных позиций с целью дальнейшего роста в район сопротивления 150.88, до теста которого мы сегодня пока не добрались. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.21. Самой дальней целью выступит максимум 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.27 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.87. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.51 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Шансы у продавцов, мягко сказать, «не очень». В случае дальнейшего роста пары жду проявления медведей в районе 150.88, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 150.27 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.87. Более дальней целью выступит область 149.51, где проходят средние скользящие, и где наверняка себя проявят крупные покупатели доллара. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.88 во второй половине дня, а произойдет это при условии очередной порции хорошей статистики по США, рынок продолжит бычью тенденцию. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 151.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт, не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего, тренд на укрепление USD/JPY сохранится, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.58.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.