FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает активно отыгрывать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.08 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Очевидно, что все внимание участников рынка вновь будет на данных по США, которые, по аналогии со вчерашним днем, могут привести к продолжению развития бычьего рынка по доллару. Цифры по изменению объема промышленного производства и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана будут определяющими. Также следует обратить внимание на инфляционные ожидания, изменений которых в сторону росту обязательно укрепят позиции доллара против иены, продолжив рост пары. Если данные разочаруют, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 148.52 будет подходящим условием для открытия длинных позиций с целью роста в район сопротивления 148.93, до теста которого мы сегодня пока не добрались. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 149.42. Самой дальней целью выступит максимум 149.85, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.52 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 148.08, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 147.48 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Шансы у продавцов есть, но для этого необходима очень слабая статистика по США, включая снижение инфляционных ожиданий от населения страны. В случае дальнейшего роста пары жду проявления медведей в районе 148.93, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 148.52 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.08. Более дальней целью выступит область 147.48, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.93 во второй половине дня, а произойдет это при условии очередной порции хорошей статистики по США, рынок продолжит бычью стадию. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 149.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.85, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене неудивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.10.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.