FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 13 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает отыгрывать позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.64 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дали отличный сигнал на покупку доллара в продолжение восходящей коррекции, что вылилось в рост пары более ем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Учитывая, что впереди у нас нет никакой статистики по США, лучше искать новые покупки доллара на снижении и коррекциях. Для этого отлично подойдет ближайшая поддержка 147.64, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в длинные позиции с целью обновления 148.19. Там ожидаю более активных действий уже со стороны продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.67. Самой дальней целью выступит максимум 149.06, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.64 со стороны покупателей, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.24. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.87 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае дальнейшего роста USD/JPY, жду проявления медведей только в районе 148.19, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.64, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, так как медвежий рынок по доллару пока что никто не отменял. Это также приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.24, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.87, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.19 во второй половине дня развитие восходящей коррекции продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.06, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.24.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.