FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар проигнорировал заявления Пауэлла

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но вряд ли их можно назвать удачными. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0876 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но из-за сверхнизкой волатильности рынка добиться ложного пробоя и возврата под этот уровень для сигнала на продажу не удалось. Во второй половине дня продажи после неудачного закрепления выше 1.0886 привели к фиксации убытков, так как движения вниз не состоялось. Аналогичные продажи чуть выше, в районе 1.0905, показали движение вниз на 10 пунктов и на этом все закончилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла и его речь о том, что борьба с инфляцией должна продолжаться не убедила трейдеров в том, что ставки буду еще долго сохраняться на своих максимумах – особенно после последних слабых данных по американской экономике. Сегодня у нас довольно важный день, так как кроме данных по изменению объема заказов в промышленности Германии публикуется решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Сразу после этого выйдет отчет по монетарной политике и состоится пресс-конференция ЕЦБ. Если заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард будут и дальше носить ястребиный характер, евро продолжит рост. Если мы услышим более мягкий тон, наверняка пара EUR/USD довольно сильно провалится, но мы будем готовы и к этому. Действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0915. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию бычьего тренда с шансом на покупку и рывком на 1.0944. Самой дальней целью выступит максимум 1.0967, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0884, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0856. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0830 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера хоть и пытались остановить развитие новой тенденции, но получилось не очень. Сегодня лишь голубиная речь президента ЕЦБ Кристин Лагард и неудачное закрепление выше 1.0915 станут подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0884 – поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0856, что вернет рынок на сторону продавцов. Самой дальней целью выступит минимум 1.0830, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня в продолжение бычьей тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0915, покупатели сохранят преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0944. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0967 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960 до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798 до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0880.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.