FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 29 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул позиции на слабом американском ВВП

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0820 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0825 привели к сигналу на покупку евро, после чего пара прошла вверх около 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пересмотренный вчера в худшую сторону отчет по ВВП США и заявления представителей Федеральной резервной системы негативно отразились на перспективах американского доллара, что вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и евро. Сегодня не менее важный день, и уже в ходе европейской сессии выходит много статистики по еврозоне, способной оказать поддержку евро. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции и изменению объема, а также индексу потребительских цен Германии и уровню безработицы. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля будет хорошим дополнением ко всему этому. В случае снижения EUR/USD и негативной реакции на данные действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0821 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0844, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0864. Самой дальней целью выступит максимум 1.0886, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0821 в первой половине дня давление на евро вновь увеличится, что приведет к более крупному снижению по аналогии со вчерашним днем с перспективой обновления 1.0797. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи столкнулись с проблемами, упустив уровень 1.0820, и теперь самое время подумать над тем, как защищать 1.0844. В случае рывка вверх в первой половине дня после сильных данных по Германии и странам еврозоны продавцам нужно будет проявлять себя в районе сопротивления 1.0844, выход за пределы которого продолжит восходящий тренд по евро с новой силой. Формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0821. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0797, что вернет рынку равновесие и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0844 покупатели продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0864. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0886 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости, заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов, особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346, до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832, до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0821.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.