FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает отгрызать позиции против доллара

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.88 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции в продолжение утренней медвежьей тенденции, но до активного падения дело так и не дошло. По этой причине я вышел из продаж. Во второй половине дня дождаться подходящих точек входа в рынок я так и не сумел.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.

Сегодняшние данные по снижению уровня безработицы в Японии до 2,4% уже привели к укреплению позиций иены и снижению американского доллара. Однако действовать на открытие длинных позиций предпочту в случае формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.18, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 147.65, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.10. Самой дальней целью выступит максимум 148.71, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 147.18 активности со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.70 – нижняя граница бокового канала. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.33 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы пока справляются со своими задачами в надежде услышать от американского регулятора намеки на смягчение политики, что позволит ослабить позиции доллара еще больше. В случае роста пары медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе сопротивления 147.65, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.18. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.70, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.33, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 147.65 лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.18.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.