FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт удерживает позиции

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2712 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2712 привели к хорошей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня возврат на уровень 1.2676 и ложный пробой на нем дали еще один сигнал на покупку, что привело к движению фунта вверх еще на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывал. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.

Сегодня из статистики выходит ряд отчетов, связанных с кредитованием. Ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании и объему чистых займов частным лицам. Вряд ли данные сильно повлияют на техническую картину, так что придерживаться торговли будут в рамках бокового канала. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2684. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2719, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2745. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2771, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2684 продавцы получат шанс на провал фунта в район нижней границы бокового канала 1.2649. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи каждый раз пытаются забрать инициативу, но им вечно что-то мешает. Как я отмечал выше, желающих покупать фунт на фоне ожиданий жесткой политики Банка Англии пока предостаточно, так что говорить о развитии медвежьего рынка не приходится. Сегодня продавцам необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2719, отлично себя зарекомендовавшее по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на небольшое снижение и тест поддержки 1.2684. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2649, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2719 быки укрепят преимущество, что приведет к движению пары вверх, в район следующего сопротивления 1.2745. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2771 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2719. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2670.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.