FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0850 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0859 позволили получить сигнал на продажу в продолжение развитие нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активные попытки покупателей защитить 1.0814 увенчались успехом, что привело к коррекции на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0814 и вновь сигнал на покупку, который вылился в фиксацию убытков, так как пара продолжила снижение.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.

Сегодня у нас запланировано на первую половину дня много отчетов, связанных с ВВП стран еврозоны. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии, Франции, Италии и еврозоны. Индикатор потребительской уверенности еврозоны за январь этого года также привлечет внимание трейдеров, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Если данные разочаруют, давление на пару вернется, чем и планирую воспользоваться. Конечно, торговать против новой нисходящей тенденции – не самая лучшая идея, так что действовать нужно очень осторожно. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0812, образованной по итогам вчерашнего дня, даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0848, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один шанс на покупку и обновлением максимума в районе 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0812, а, скорей всего, так оно и будет, продавцы продолжат контролировать рынок. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Сегодня в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0848, тест которого может состояться уже в ближайшее время после выхода хороших данных по ВВП стран еврозоны. Защита 1.0848 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в продолжение развития медвежьего рынка с целью снижения в район 1.0812 – промежуточная поддержка. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0780 – новый месячный минимум. Самой дальней целью выступит область 1.0744, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0848 покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0885. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0800. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0848.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.