FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после скачка инфляции в США

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0146 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедшая довольно мрачная статистика по Германии и еврозоне удержала евро ниже уровня 1.0146 в первой половине дня, что даже позволило получить сигнал на продажу после ложного пробоя. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, так как трейдеры переключились на более важную статистику по США. Максимум, что можно было увидеть – движение вниз на 20 пунктов. Прорыв и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня, после крупного падения евро, быки защитили паритет, дав сигнал на коррекцию, которая составила порядка 30 пунктов, но затем медведи вернулись в рынок, добившись ложного пробоя в районе 1.0039.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост инфляции в США не входил в планы покупателей европейской валюты, что и привело к такому резкому падению пары. Об этом я предупреждал во вчерашнем прогнозе. Очевидный рост инфляции в США вынудит Федеральную резервную систему и дальше действовать агрессивно, повышая процентные ставки – сентябрьское увеличение сразу на 0,75% является уже решенным делом. Очень важно, как дальше себя проявит комитет и какие обозначит планы по темпам повышения процентной ставки в США до конца года. Все это будет стимулом для покупки американского доллара, так как в результате такой политики экономика наверняка скатится в рецессию, что вернет спрос на активы-убежища. Сегодня в первой половине дня состоится выступление европейских политиков. Отдельное внимание следует уделить заявлениям председателя Наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энрии и членов этого совета: Филиппа Лейна и Элизабет МакКолл. Ястребиные высказывания укрепят позиции евро, но вряд ли надолго. В случае дальнейшего снижения евро оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9935, так как паритет быки наверняка потеряли. Это даст точку входа в расчете на восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к 1.0014. Как я отмечал выше, заявления представителей ЕЦБ могут помочь евро, если речь и дальше пойдет об агрессивном повышении процентных ставок. Прорыв и тест сверху вниз 1.0014 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0041, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0079, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973 давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9934. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9880, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи забрали контроль над рынком и наверняка заберут контроль над паритетом, что опять вернет давление на евро и приведет к обновлению годовых минимумов. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0014, от которого ожидаю проявления в рынке крупных игроков. Вместе с ложным пробоем будут открываться короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9973. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9934. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9880, но это уже в случае, если быки потеряют всякий интерес к евро после данных по ценам производителей США во второй половине дня. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0014 восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению — 1.0041, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0041 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0079, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019, до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308, до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла — до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9905. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0079.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.