FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 9 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Резкий рост коротких позиций по фунту может привести к завершению бычьего рынка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера предприняли попытку возобновить нисходящую коррекцию, однако закрепиться ниже поддержки 1.2657 так и не удалось. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то я обращал внимание еще во вчерашнем обзоре, что возврат на уровень 1.2657 будет сигналом на открытие длинных позиций в фунте, что и произошло. В результате этого пара вернулась к своим недельным максимумам и даже обновила их, однако удержаться выше сопротивления 1.2729 также не удалось. Важное внимание привлек COT отчет (Commitment of Traders) за 2 июня, в котором явно прослеживается смена рыночных настроений, так как зафиксирован очень крупное падение длинных позиций. Что касается продавцов, то они продолжили наращивать свое присутствие в рынке. Такой расклад указывает на фиксацию прибыли по длинным позициям на текущих рыночных уровнях и постепенный рост опасений, связанный с отсутствием прогресса в торговых переговорах между Великобританией и ЕС. В отчете COT указано, что за неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 61 449, до уровня 63 014, в то время как длинные некоммерческие позиции резко сократились с уровня 39 192, до уровня 26 970. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала еще больше отрицательной и оказалась на уровне -36 044 против -22 257, что указывает на замедление краткосрочного бычьего импульса и вполне вероятное формирование крупной нисходящей коррекции к середине этого месяца. Что касается внутридневной стратегии, то она особо не изменилась по сравнению со вчерашним днем. Под прицелом покупателей фунта сейчас находится сопротивление 1.2729, закрепление на котором будет явным сигналом на продолжение бычьего тренда с обновлением новых максимумов в районе 1.2798 и 1.2840, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD сегодня в первой половине дня, покупатели будут рассчитывать на поддержку 1.2657 и на формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем. Если же активных покупок в этом диапазоне не будет, то лучше всего отложить длинные позиции до теста минимумов 1.2581 и 1.2500 в расчете на восходящую коррекцию 30-40 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока стараются каждый раз действовать при подходе к крупным уровням сопротивлений, и уже несомненным плюсом является возврат пары на азиатской сессии под сопротивление 1.2729, которое быки попытались себе отвоевать. Задача медведей сегодня на первую половину дня – не пустить быков выше сопротивления 1.2729, где формирование ложного пробоя станет явным сигналом на открытие коротких позиций. Это приведет к возврату GBP/USD к достаточно интересному уровню поддержки 1.2657, закрепиться ниже которого вчера не удалось. Именно закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару и приведет к сносу стоп-приказов быков и более крупному движению фунта вниз для образования коррекции с целью теста поддержки 1.2581 и 1.2500, где рекомендую фиксировать прибыль. При прорыве сопротивления 1.2729 лучше всего отказаться от коротких позиций до теста максимума 1.2798 либо продавать GBP/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2840 в расчете на движение вниз 30-40 пунктов к закрытию дня.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное замедление бычьего рынка в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2729, прорыв которого приведет к новому бычьему импульсу. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2670 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.