FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар продолжает демонстрировать рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0642 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но обновления 1.0642 я так и не дождался. Очень низкая волатильность рынка в районе 15 пунктов не позволила получить подходящие точки входа. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0642 и сигнал на покупку привели к движению пары вверх почти на 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0642 позволили войти в продажу, что привело к снижению пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спроса на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839, до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768, до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.

Сегодня у нас выходят много данных по Германии и еврозоне, способных провалить евро еще больше. Ожидаются цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW стран еврозоны, а также отдельно по индексу настроений в деловой среде и текущей ситуации по Германии. Слабые отчеты хуже прогнозов экономистов столкнут евро к новому месячному минимуму, чем и собираюсь воспользоваться. Однако будьте осторожны с покупками против медвежьего тренда. Убедиться в присутствии в рынке крупных игроков поможет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0593, куда пара сейчас и направляется. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0628, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии — шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0665. Самой дальней целью выступит область 1.0701, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0593 пара продолжит падение в рамках тренда. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0628, которое может быть протестировано уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по странам еврозоны будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие медвежьего тренда и обновления новой поддержки 1.0593. Этот уровень очень важен дня покупателей, поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0569. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0628 покупатели попытаются добиться хоть какой-то коррекции, нацелившись на обновление 1.0665. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0605. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0655.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.